基本政策
MUFG 在董事会下成立了风险委员会。担任外部董事担任主席,委员会主要研究与一般范围内风险管理相关的重要事项,这些风险可能会对集团的业务管理产生重大影响,并对最近出现或正在成长或目前正在增长并将其建议提高董事会提高其有效的团体风险管理的风险产生重大影响。委员会确认并讨论了业务规划过程中风险偏好(分配资本等)的状况、压力情景测试中使用的内容和测试结果以及地缘政治风险出现的假设影响和三菱日联金融集团作为其主要活动的应对措施等事项。此外,该集团CRO向董事会报告,定期向董事会报告风险状况以及该集团在各个风险领域的举措,董事会审查和监控风险管理的有效性。
还关于操作风险的子类别,其他C-Suites分别向董事会报告了每个负责任领域内的风险相关事项。例如,集团CLO负责管理法律风险,而集团CLO报告与董事会的法律风险有关。
此外,新2会员管理还通过开展包括管理层在内的危机管理培训、邀请外部专家为董事会成员举办研讨会和培训课程、以及为员工和管理人员开展年度风险管理内部培训等多项措施来改善集团的风险管理。

风险食欲框架

风险食欲框架管理过程

企业风险管理
资金分配系统
压力测试
·资本充足率评估压力测试
·流动性压力测试
最高风险管理
重大的外部风险事件和风险管理
近年来,金融机构周围的环境发生了巨大变化。在MUFG,新2会员管理确定了包括新兴风险在内的重要外部风险事件,并将其用于新2会员管理的最高风险管理。
一个关键的外部风险事件,新2会员管理监视的是地缘政治风险,这是由于国外紧张局势的增加。新2会员管理收集有关国际冲突和政治情况的信息,并通过进行压力测试等来评估对各种风险的影响,以制定适当的回应。
此外,随着网络攻击的增加,AI等新技术的发展以及大规模自然灾害等新技术的发展,外部风险环境变得越来越复杂。为这种危机做准备,新2会员管理正在专注于增强新2会员管理的运营恢复和IT/网络风险管理,并成为最高的优先级。

增强风险管理的有效性
风险食欲陈述阐明了风险食欲框架,该框架体现了MUFG实现集成小组策略以及有效风险管理的尝试。风险食欲声明包含风险食欲框架(基本政策和管理过程)以及特定业务策略,财务计划和风险胃口的详细信息的概述。在整个小组中分发了风险食欲陈述的摘要,以便在风险食欲框架背后传播基本理念。自 2019 财年起,各业务集团均实施了《业务集团风险偏好声明》,作为在承担风险的同时开展业务的工具。每个小组负责人都负责了解和管理第一线的风险。通过风险胃口框架的渗透,新2会员管理将采取行动,以期待小组内部和外部的环境变化,而环境仍然不确定。
此外,新2会员管理通过提前从广泛的角度识别和评估风险,以客户为中心的方法生产新产品或新服务。新2会员管理特别注重评估与保护客户资产和信息相关的方面,以及产品设计和解释方法是否从客户的角度适当。为了提高风险评估框架的有效性,除了风险评估、风险评估部门的指导和建议外,新2会员管理还召开由相关部门组成的产品和业务决策会议,并根据需要在相关高管和执行委员会中进行讨论。此外,管理层负责建立和确保适当的产品和服务风险管理体系,并且每半年和根据需要向执行委员会报告与产品和服务相关的风险管理状况。
作为提高风险管理有效性的努力的一部分,内部审计是针对2023财年的运营风险,市场风险和其他风险的风险管理程序进行的。 (截至2024年8月)