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新2会员管理 风险管理

基本政策

自 2008 年金融危机以来,金融机构被迫采用更全面、更复杂的风险管理系统。作为一家子公司遍布商业、信托和投资银行领域的跨国银行,这种风险管理职能对于三菱日联金融集团来说也变得越来越重要。MUFG 旨在通过传播风险文化来加强集团风险管理,从而加强集团业务管理结构以及综合风险管理。新2会员管理的目标是跨地区、子公司和控股公司保持一致的有效风险治理。此外,风险食欲框架为有效的风险管理提供了指南,可支持新2会员管理的业务战略和财务计划,同时支持避免意外损失并增强风险回报管理的努力。

MUFG 在董事会下成立了风险委员会。担任外部董事担任主席,委员会主要研究与一般范围内风险管理相关的重要事项,这些风险可能会对集团的业务管理产生重大影响,并对最近出现或正在成长或目前正在增长并将其建议提高董事会提高其有效的团体风险管理的风险产生重大影响。委员会确认并讨论了业务规划过程中风险偏好(分配资本等)的状况、压力情景测试中使用的内容和测试结果以及地缘政治风险出现的假设影响和三菱日联金融集团作为其主要活动的应对措施等事项。此外,该集团CRO向董事会报告,定期向董事会报告风险状况以及该集团在各个风险领域的举措,董事会审查和监控风险管理的有效性。

还关于操作风险的子类别,其他C-Suites分别向董事会报告了每个负责任领域内的风险相关事项。例如,集团CLO负责管理法律风险,而集团CLO报告与董事会的法律风险有关。

此外,新2会员管理还通过开展包括管理层在内的危机管理培训、邀请外部专家为董事会成员举办研讨会和培训课程、以及为员工和管理人员开展年度风险管理内部培训等多项措施来改善集团的风险管理。

风险管理系统

风险食欲框架

风险食欲框架旨在阐明MUFG的风险食欲(愿意接受的风险类型和风险),因为它致力于实现其业务策略和财务计划。该框架旨在提高管理透明度并在适当控制风险的环境中产生更多的利润机会。
风险偏好框架

风险食欲框架管理过程

在其业务战略和财务计划的公式和执行中,MUFG将设置适当的风险胃口,并继续监视和分析风险量。设置和管理风险偏好的流程如下。为了有效实施风险偏好框架,风险评估和验证程序(资本分配系统、压力测试、顶级风险管理)将应用于管理规划过程的每个阶段。此外,即使在制定计划之后,新2会员管理也准备通过监控设定的风险偏好,在紧急情况下立即采取行动。
风险偏好设置和管理流程

企业风险管理

MUFG尽一切努力认识到业务执行过程中出现的风险,根据统一标准对其进行评估。进行企业风险管理,同时保持业务稳定性并努力最大化股东价值。企业风险管理是一种积极主动的方法,促进稳定的利润与风险以及适当的资源分配。企业风险管理由资本配置体系、压力测试和顶级风险管理三大板块组成。

资金分配系统

在此框架中,与风险相关的潜在损失将转换为所需的资本金额,然后根据业务策略和利润计划分配了各个集团公司以及不同风险类别的资本。该框架旨在允许在整个小组中适当分配资本作为MUFG监视,以保留财务状况,评估资本充足性与风险以及对整体资本战略的影响。

压力测试

·资本充足率评估压力测试

在制定其业务战略时,MUFG会根据两种观点定期通过压力测试评估其内部资本充足性:基于资本充足性法规(Basel III)及其基于内部风险评估的监管资本,基于资本充足性法规(Basel III)。压力测试分析内部和外部环境,并使用三年期的预防情景。

·流动性压力测试

在流动性压力测试中,评估三菱日联金融集团特定或整体市场压力对资产负债表的影响,以实施三菱日联金融集团的业务战略和财务计划。新2会员管理会研究各种方案来应对短期资金外流或资产负债表的长期结构性变化,以确保不出现资金短缺。

最高风险管理

从情景分析中产生的潜在损失被归类为风险,然后根据影响和概率程度将其相对重要性加权。明年需要最密切关注的风险被归类为最高风险和风险图,从而确保了风险管理的前瞻性方法。在三菱日联金融集团及其核心子公司,管理层定期参与旨在解决主要风险的讨论,以确保整个组织共享对这些风险的理解。通过这样做,管理层正在针对主要风险实施有效的对策。 (三菱日联金融集团确定的主要主要风险如下所列。)

重大的外部风险事件和风险管理

近年来,金融机构周围的环境发生了巨大变化。在MUFG,新2会员管理确定了包括新兴风险在内的重要外部风险事件,并将其用于新2会员管理的最高风险管理。

一个关键的外部风险事件,新2会员管理监视的是地缘政治风险,这是由于国外紧张局势的增加。新2会员管理收集有关国际冲突和政治情况的信息,并通过进行压力测试等来评估对各种风险的影响,以制定适当的回应。

此外,随着网络攻击的增加,AI等新技术的发展以及大规模自然灾害等新技术的发展,外部风险环境变得越来越复杂。为这种危机做准备,新2会员管理正在专注于增强新2会员管理的运营恢复和IT/网络风险管理,并成为最高的优先级。

主要顶级风险

增强风险管理的有效性

风险食欲陈述阐明了风险食欲框架,该框架体现了MUFG实现集成小组策略以及有效风险管理的尝试。风险食欲声明包含风险食欲框架(基本政策和管理过程)以及特定业务策略,财务计划和风险胃口的详细信息的概述。在整个小组中分发了风险食欲陈述的摘要,以便在风险食欲框架背后传播基本理念。自 2019 财年起,各业务集团均实施了《业务集团风险偏好声明》,作为在承担风险的同时开展业务的工具。每个小组负责人都负责了解和管理第一线的风险。通过风险胃口框架的渗透,新2会员管理将采取行动,以期待小组内部和外部的环境变化,而环境仍然不确定。

 

此外,新2会员管理通过提前从广泛的角度识别和评估风险,以客户为中心的方法生产新产品或新服务。新2会员管理特别注重评估与保护客户资产和信息相关的方面,以及产品设计和解释方法是否从客户的角度适当。为了提高风险评估框架的有效性,除了风险评估、风险评估部门的指导和建议外,新2会员管理还召开由相关部门组成的产品和业务决策会议,并根据需要在相关高管和执行委员会中进行讨论。此外,管理层负责建立和确保适当的产品和服务风险管理体系,并且每半年和根据需要向执行委员会报告与产品和服务相关的风险管理状况。

 

作为提高风险管理有效性的努力的一部分,内部审计是针对2023财年的运营风险,市场风险和其他风险的风险管理程序进行的。 (截至2024年8月)